Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Fortgeschrittene

Bitte beachten Sie die Taschenrechnerrichtlinien.
Alle Teilnehmer werden gebeten, dem ILIAS-Kurs beizutreten.

Bezugsgruppe:

Studierende der Studiengänge

Diplom BWL / VWL (Module QUASTA a, VWL-T2)
Master BWL (Modul M-QUAST a, M-Meth)
Master Economics & Institutions (Modul M-QUASTA a, Research a/b/c)
Diplom WiMa (Modul QUASTA a)
Master IBM (Research-Modul)

ECTS-Punkte: 3 oder 6 (2 SWS oder 4 SWS), je nach Studiengang

Ort und Zeit:

Vorlesung

Dienstag 14:15 - 15:45 Uhr, AA 106
Donnerstag 08:15 - 09:45 Uhr, AA 106

Übung

ca. alle 2 Wochen

Inhalt:

In der Veranstaltung werden Grundlagen und Hintergründe der Verfahren erläutert, die im Grundstudium vorgestellt wurden, aber auch zusätzliche Themen behandelt. Nach einer zügigen Wiederholung mit einigen Ergänzungen zum Grundstudium werden zuerst Techniken zur Bestimmung der Verteilung von Funktionen von Zufallsvariablen vorgestellt. Diese Methoden werden benötigt, um etwa die Verteilung von Stichprobenvariablen und Testgrößen herzuleiten und damit z.B. Tests zu entwickeln. Ein kurzer Exkurs führt zur momenterzeugenden Funktion mit verschiedenen Anwendungen. Sie ermöglicht in manchen Fällen einfache Nachweise bestimmter Eigenschaften, etwa der Unabhängigkeit des Stichprobenmittels und der Stichprobenvarianz im Fall einer Normalverteilung.

Mit verschiedenen Konzepten zur Beschreibung des Verhaltens von Wahrscheinlichkeiten, Verteilungen bzw. Zufallsvariablen bei immer größeren Stichproben beschäftigen wir uns im Kapitel Grenzwertsätze. Den Schwerpunkt der Vorlesung bildet das Kapitel Punktschätzung, das im Grundstudium nicht behandelt wurde. Hier werden Methoden vorgestellt, um unbekannte Verteilungsparameter zu schätzen, Gütekonzepte, um verschiedene Schätzer vergleichen zu können und - soweit es die Zeit zulässt - Methoden, um in bestimmten Fällen optimale Schätzer zu bestimmen.

Prüfungen:

Form:

DPO 2004: Klausur 120 Min. Dauer

DPO 1999 (BWL/VWL): Gemeinsame Klausur von 300 Min. Dauer über Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Fortgeschrittene und Ökonometrie.
DPO 1999 WiMa/Mathe: Gemeinsame Klausur von 150 Min. Dauer über Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Fortgeschrittene und Ökonometrie.
Master Modul M-QUASTA a: Gemeinsame Klausur von 120 Min. Dauer über Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Fortgeschrittene und Ökonometrie.
Master BWL/Econ.&Institut./IBM: Klausur von 60 Min. Dauer (f. 3 LP)

ACHTUNG: Sonderregelung in diesem Semester für Master BWL/Econ.&Institut.; Näheres in Ilias.

Statistische Tabellen und Formelsammlung

Literatur

Skript (Foliensatz) Statistik für Fortgeschrittene: Der Foliensatz kann zu den Sprechzeiten in der Abteilung erworben werden (Preis ca. 2-3 EUR, Stand: 21.10.2005)
Mittelhammer, R.C. (1999): Mathematical Statistics for Economics and Business . 3. Aufl., Springer.
Mood, A.M., Graybill, F.A., Boes, D.C. (1974): Introduction to the Theory of Statistics. 3. Aufl., McGraw-Hill.
Hogg, R.V., Craig, A.T. (1978): Introduction to Mathematical Statistics. 4. Aufl., Addison-Wesley.
Nguyen, H.T., Rogers, G.S. (1989): Fundamentals of Mathematical Statistics, Vol. I und II.
Schaich, E., Münnich, R. (2001): Mathematische Statistik für Ökonomen. Verlag Vahlen (Lehrbuch, Arbeitsbuch, CD-ROM).
Casella, G., Berger, R.L. (2002): Statistical Inference. 2. Aufl., Duxbury Press.