Ökonometrie

Bitte beachten Sie die Taschenrechnerrichtlinien.
Alle Teilnehmer werden gebeten, dem ILIAS-Kurs beizutreten.

Bezugsgruppe:

Studierende der Studiengänge

Diplom BWL / VWL (Module QUASTA a, VWL-T1, VWL-T2)
Diplom Wirtschaftsmathematik / Mathematik (Modul QUASTA a)
Master BWL (Modul M-QUAST a, M-Meth)
Master Econ.&Institut. (Modul M-QUASTA a, Research a/b/c)
Master IBM (Research-Modul)
Nebenfächler mit Pflichtwahlfach Statistik

ECTS-Punkte: 3 (2 SWS)

Ort und Zeit:

Vorlesung

Mittwochs, 10:15 - 11:45 Uhr, AA 106

Übung

Inhalt:

Ökonometrische Verfahren zählen zu den multivariaten Verfahren. Analysiert wird die Abhängigkeit einer Variablen von einer oder mehreren anderen Variablen. Dabei wird ein linearer Zusammenhang zwischen den Variablen unterstellt. Erstes Ziel ist die Schätzung der Parameter, die den Einfluss der einzelnen Variablen auf die abhängige Variable ausdrücken. Unter bestimmten Modelannahmen lässt sich zeigen, dass ein optimales Schätzverfahren existiert. Die Eigenschaften dieses Schätzers werden untersucht und es werden sowie Tests und Konfidenzintervalle für die unbekannten Parameter bestimmt. Darüberhinaus wird gezeigt, wie man Schätzungen bei bestimmten Parameterrestriktionen durchführen kann und auch testen kann, ob diese Restriktionen gelten. Besondere Bedeutung haben Prognosen, konkret die Schätzung zukünftiger Werte der abhängigen Variable. Hierzu werden Punktprognosen, Intervallprognosen und Hyposthesentests behandelt. Die Güte aller behandelten Schätz- und Testverfahren basiert auf bestimmten Modellannahmen. Gegen Ende des Semesters wird daher auch noch analysiert, wie man Modellannahmen prüfen kann und welche Verfahren bei Verletzungen der Modellannahmen günstig sind.

Prüfungen:

DPO 2004: Klausur 60 Min. Dauer.

DPO 1999 (BWL/VWL): Klausur 300 Min. Dauer über Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Fortgeschrittene und Ökonometrie.

DPO 1999 (WiMa/Mathe): Klausur 150 Min. Dauer über Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Fortgeschrittene und Ökonometrie.

Nebenfach (DPO 1999): Klausur 300 Min. Dauer über Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Fortgeschrittene.

Master BWL (Modul M-QUAST a): Klausur 120 Min. Dauer über Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Fortgeschrittene und Ökonometrie.

Master BWL/Econ.&Institutions/IBM (Modul M-METH, Research a/b/c): Klausur 60 Min. Dauer.

Zu Übungszwecken können alte Klausuren am Lehrstuhl erworben werden. Öffnungszeiten des Sekretariats beachten. Alte Klausuren mit ausführlichen Lösungen finden Sie auch im ILIAS.
Kurzlösungen gibt es hier.

Formelsammlung und Statistische Tabellen

Literatur:

Skript (Statistik) Ökonometrie: Der Foliensatz kann zu den Sprechzeiten in der Abteilung erworben werden (Preis: ca. 1-2 EUR)
von Auer, L. (2005): Ökonometrie - Eine Einführung. 3. Auflage, Springer.
Baltagi, B.H. (2002): Econometrics. 3. Auflage, Springer.
Frohn, J. (1995): Grundausbildung in Ökonometrie. 2. Auflage, De Gruyter.
Greene, W.H. (2003): Econometric Analysis. 5. Auflage, Prentice Hall.
Schaich, E., Brachinger, H.W. (1999): Studienbuch Ökonometrie. 2. Auflage, Vahlen.
Schneeweiß, H. (1990): Ökonometrie. 4. Auflage, Physica-Verlag.
Hackl, P. (2004): Einführung in die Ökonometrie. Pearson-Studium.
Moosmüller, G. (2004): Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung. Pearson-Studium.