Lineare Optimierung

Ort und Zeit:

Vorlesung

Übung

Beschreibung:

Lineare Optimierungsverfahren sind Verfahren zur Bestimmung der Extremwerte einer Funktion, die linear von Entscheidungsvariablen abhängt, unter ebenfalls linearen Nebenbedingungen. Das Standardverfahren zur Lösung solcher Probleme ist das Simplexverfahren. In der Vorlesung wird zuerst das Simplexverfahren auf die Standardform eines linearen Optimierungsmodells angewendet. Anschließend werden Methoden vorgestellt, um die Lösung bei Abweichungen vom Standardmodell zu betimmen. Mit Sensitivitätsuntersuchungen wird untersucht, wie sich Änderungen der Parameter auf die Lösung auswirken. Wenn Zeit bleibt, sollen auch noch Transport- und Zuordnungsprobleme behandelt werden, die zwar ebenfalls mit dem Simplexverfahren gelöst werden könnten, für die aber auf Grund der speziellen Form effektivere Lösungsverfahren existieren.

Literatur:

Domschke, Drexl: Einführung in Operations Research. Springer.
Gohout: Lineare Optimierung, Transportprobleme und Zuordnungsprobleme. Oldenbourg.
Hillier, Lieberman: Operations Research. Einführung. Oldenbourg.
Runzheimer: Operations Research I. Gabler.
Winston: Operations Research. Applications and Algorithms. Duxbury.