Zeitreihen-Ökonometrie

Ankündigungen/Mitteilungen:

Falls es zu Problemen beim Start von EViews aus dem Start-Menü der Rechner des PC-Pools kommt: Die Software kann direkt durch Eingabe von "\\ntrz05\EViews5\Eviews5.exe" unter START - Ausführen gestartet werden.

Die Unterlagen für die Veranstaltung werden zukünftig über Ilias bereitgestellt. Die Unterlagen für die erste Veranstaltung am 17.4.2013 finden Sie hier:

• Einführungskapitel des Skripts (Stoff des 17.4.2013) sowie
  
• Folien zur EViews-Übung am 17.4.2013

Ort und Zeit:

Vorlesung: Mittwochs, 16-18 Uhr c.t. im PC-Schulungsraum
Übung: Mittwochs, 18-20 Uhr c.t. im PC-Schulungsraum

Dozent:

Karsten Schweikert (karsten.schweikert at wiwi.uni-marburg.de), in Vertretung
von Dr. K-H Schild, schild at wiwi.uni-marburg.de

Modulzuordnung:

Methodenmodul Master

Vergabe von Leistungspunkten:

Bei nicht zu großer Teilnehmerzahl wird nach folgendem Modus verfahren:

• Erfolgreiche Bearbeitung von 90% der wöchentlichen Übungsaufgaben ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.
  
• Die handschriftlich abzugebenden wöchentlichen Übungsaufgaben werden korrigiert und benotet; der Mittelwert des Ergebnisses aus den (90% der besten) Übungsaufgaben fließt zu 50% Prozent in die Endnote ein.
  
• Um eigenständige Lösung der Übungsaufgaben sicherzustellen bzw. zu überprüfen, kann die Präsentation der gelösten Übungsaufgabe in der Übung verlangt werden.
• Am Ende des Semesters findet eine einstündige Klausur statt. Die Endnote entsteht durch Mittelung des Ergebnisses der Übungsaufgaben und der Klausurnote.
  
• Bei zu großer Zahl der Teilnehmer findet nur die Klausur statt. Sie hat dann einen Umfang von 120 Min. für 6 LP .

Modus:

Übungsaufgaben:

• Wöchentliche Übungsaufgaben
• Mindestens eine empirische Aufgabe pro Woche
  
• Die empirischen Aufgaben sollen während der Übung gelöst werden
• Als Software kommt EViews zum Einsatz
• Die Lösungen müssen (handschriftlich) abgegeben werden

Klausur:

• Am Ende des Semesters
• Zulassung zur Klausur erfordert, dass 90% der wöchentlichen Aufgaben korrekt abgegeben wurden.
  

Inhalt:

1. Teil: Querschnittsdaten

• Das lineare Regressionsmodell, Gauß-Markov Annahmen
• OLS-Schätzung, Unverzerrtheit und Standardfehler
  
• Inferenz bei OLS (SS, exakte Tests)
  
• Inferenz bei OLS (LS, Konsistenz, asymptot. Tests)
  
• Instrumentalvariablen, 2SLS
  

2.Teil: Zeitreihendaten

• Zeitreihen unter strikter Exogenität
• Zeitreihen unter Stationaritätsannahmen, ARMA-Modelle
  
• Zeitreihen mit persistenten Effekten, Unit-Root Tests
  
• Autokorrelation der Fehler
• Statische Heteroskedastie

3. Teil: Fortgeschrittene Themen der Zeitreihenanalyse

• Dynamische Heteroskedastie, ARCH/GARCH-Modelle
• Vektor-Autoregressive Modelle
• Fehlerkorrekturmodelle, Kointegration
  

Literatur:

• Greene, W.H. (2003): Econometric Analysis. 5. Auflage, Prentice Hall.
• Franke, J., Härdle, W. Hafner, C. (2004):  Einführung in die Statistik der Finanzmärkte, 2. Auflage, Springer.
  
• Hackl, P. (2004): Einführung in die Ökonometrie. Pearson-Studium.
• Kennedy, P. (2009): A Guide to Econometrics. 6. Auflage, Blackwell.
• Neusser, K. (2009): Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften, 2. Auflage, Vieweg+Teubner.
  
• Schröder, M. (Hrsg., 2002): Finanzmarkt-Ökonometrie. Schäffer-Poeschel.
  
• Verbeek, M. (2008): A Guide to Modern Econometrics. 3. Auflage, John Wiley & Sons.
  
• Wooldridge, J.M. (2009): Introductory Econometrics. 4. Auflage, South-Western.

Downloads:

• Einführungskapitel des Skripts (Stoff des 17.4.2013) sowie
  
• Folien zur EViews-Übung am 17.4.2013

 

Ergebnisse SS 2012:

Die Ergebnisse des SS 2012 (jetzt auch mit der zweiten Klausur) können hier (als Passwort-geschützte PDF-Datei) eingesehen werden (ohne Gewähr).
Aus Datenschutzgründen ist die Ergebnisliste mit einem Passwort verschlüsselt; das  Passwort kann hier erfragt werden (erfordert Identifikation beim Students-Server der Uni).