• bimodalitytest: [Windows] [Unix]

  Implementiert den Likelihood Quotienten Test von Holzmann und Vollmer (2008) auf Bimodalität in univariaten Mischungen von Normalverteilungen mit zwei Komponenten. Das Paket berücksichtigt sowohl gleiche als auch unterschiedliche Varianzen und führt finite sample Korrekturen durch Abstrafung der Schätzung der Varianz unter der Alternative durch.

  
  

• mergeHMM: [Windows] [Unix] [Anleitung]

  In Holzmann and Schwaiger (2013) werden hidden Markov Modelle mit zustandsabhängigen Mischungsmodellen untersucht. Die beiden vorgeschlagenen Algorithmen um ein angemessenes Modell und um dichte-basierte Cluster zu finden werden in diesem Paket für die uni- und multivariate Normalverteilung implementiert.

   

• pGME  (penalized Gaussian mixture estimation): [Windows] [Unix] [Anleitung Windows] [Anleitung Unix]

  Schätzt die Parameter einer Gaussmischung über  penalized likelihood Methoden (mit dem exakten Newtonverfahren im multivariaten Fall). Außerdem bietet das Package Funktionen zum Plotten, Simulieren und maximum a posteriori Clustern. Zusätzlich werden die analytischen Ableitungen der log-likelihood der Gaussmischung bereitgestellt (im multivariaten Fall).

   

• qLRT:  [Windows] [Unix] [Anleitung]

  Das Paket stellt Funktionen bereit um den in  Holzmann, Schwaiger (2012) "Testing for the number of states in regime-switching models" vorgestellten Test durchzuführen. Es beinhaltet Funktionen zum Simulieren von Daten, zum Durchführen des Tests und zum Schätzen der Parameter mittels Maximum-Likelihood. Die Windows Version nutzt das Paket snowfall zum Parallelisieren, die Linux Version nutzt multicore.

   

• RidgeClust: [Windows] [Unix] [Anleitung]

  Implementiert den Moden-basierten Merge-Algorithmus für Mischungen normalverteilter Zufallsvariablen nach Hennig (2010) auf Grundlage von Ausgaben des Paketes MClust (eine weitere Implementierung ist in diesem Paket zu finden).

  
  

• silvermantest: [Windows] [Unix]
  
  Implementiert den Bootstraptest von Silverman (1981). Der Test wurde konzipiert zum Finden der Anzahl von Moden einer Dichte. Er basiert auf einer Kerndichteschätzung mit Gaußkernen. Das Paket beinhaltet den Test, berechnet kritische Bandbreiten und zeichnet die Dichte Schätzungen für verschiedene Bandbreiten. Im Falle von Unimodalität ist zusätzlich eine Kalibrierung der kritischen Werte mit Hilfe einer Methode von Hall und York (2001) vorhanden.

  
  

• SwitchingVolatility: [Windows] [Unix] (zuletzt aktualisiert: 23.11.2010)

  Implementiert ein Hidden-Markov-Model mit zustandsabhängigen Normalverteilungen mit unterschiedlichen Standardabweichungen. Das Paket führt Tests für die Anzahl der Zustände, Maximum Likelihoodschätzungen, Vorhersage und Schätzung der zugrunde liegenden Zustände unter Benutzung des Viterbi Algorithmus durch. Die Methoden werden anhand von Siemens Aktienrenditen illustriert. Für weiterführende Literatur und weitere Dateien für andere Familien vergleiche McDonald und Zucchini (2010).

  
  

Die Quellenverweise auf dieser Seite beziehen sich auf die Referenzen im jeweiligen R Paket.