Finanzmathematik II (WS2011/12)

Dozent:      Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski

Assistenz:   Tobias Filusch

Skript: Kapitel 3 (Update 27.01.12), Kapitel 4, Kapitel 5

Übungsblätter:  Blatt 1, Blatt 2, Blatt 3, Blatt 4, Blatt 5

Aktuelles:

Vorlesung:
Freitags 14-tägig 10:15 - 16 Uhr (mit Mittagspause), HG 110

Vorlesungstermine:
20.01.12, 03.02.12.

Tutorium (Beginnt am 11. November)
Freitags (wenn keine VL ist) 10.15 - 12 Uhr SR IV, Lahnberge (A5)

Tutoriumstermine:
13.01., 27.01.

Klausur:
10.02.


Literaturtipps:
Elliott, R.J., Kopp, P.E.: Mathematics of Financial Markets, Springer, 2005
Bingham, N.H, Kiesel, R.: Risk-Neutral Valuation. Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer, 2004
Irle, A.: Finanzmathematik, Teubner, 2003
Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models , Springer, 2008