Vorlesung Zeitreihenanalyse im Wintersemester 2011/12
| Dozent (Assistent): | |
Prof. Dr. Hajo
Holzmann (Matthias
Eulert) |
| Zeit und Ort: |
Mittwochs, 14:15-17:45 Uhr, in Raum HG Hörsaal 007 |
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| Modulbeschreibung: |
PDF (Stand:
11.09.11) |
Begleitmaterialien (passwortgeschützt):
| Skripten |
Zeitreihenanalyse (SS 2010) Kapitel über Zustandsraummodelle (SS 2010) NEU: Kapitel über Stochastische Volatilität (WS 2011/12) Statistische Datenanalyse und Modellierung mit R (WS 2011/12) |
| Präsentationen |
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| R-Code |
Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 |
| Datensätze |
ZIP
(komplett, Stand: 20.02.12) |
| Weblinks |
http://www.r-project.org |
| Literaturauswahl |
P. J. Brockwell, R. A. Davis - Time Series: Theory and Methods
[Google Books] J.-P. Kreiß, G. Neuhaus - Einführung in die Zeitreihenanalyse [SpringerLink] R. S. Tsay - Analysis of Financial Time Series [Google Books] A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts - Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools [Google Books] |
