05.07.2023 Master-Seminar WS 2023/24 Berechnung von Value at Risk und Conditional Value at Risk

„Berechnung von Value at Risk und Conditional Value at Risk“

  • Anmeldung

    Anmeldung per E-Mail bis 16. Oktober 2023 unter Nennung von Name, Matrikelnummer, Studiengang, Anrede (Frau/Herr) und Angabe der bevorzugten Korrespondenzsprache (Deutsch/Englisch) an unser Sekretariat.

    1. Aufgrund von Betreuungsrestriktionen setzt die AG Finanzierung und Banken ab dem SoSe 2021 Obergrenzen für das Master-Seminar:  7  Teilnehmer

    2. Die Zuweisung von Plätzen erfolgt basierend auf dem Eingang von Anmeldungen. Allerdings werden Studierende mit dem Schwerpunkt Accounting and Finance und der Studiengang Quantitative Accounting and Finance bevorzugt, weil sie eine Seminar- und Abschlussarbeit im Schwerpunkt benötigen, um ihr Studium abschließen zu können.

  • Allgemeine Informationen


    Informationen zur Grundidee, Prüfungsleistungen, Service-Leistungen der AG etc. finden Sie auf der Seminar-Seite.

  • Aufgabenstellung

    • übergeordnete Aufgabenstellung
      • Berechnung von Value at Risk und Conditional Value at Risk für konkrete Zeitreihen
      • Ex post Überprüfung der Value at Risk und Conditional Value at Risk Prognosen
    • Einzelaspekte
      • Aufbereitung der Zeitreihe
        • Daten-Aufbereitung (z. B. Berücksichtigung von Aktien-Splits, missing values etc.)
        • Test auf schwache Stationarität der Zeitreihe
      • Berechnung VaR bzw. CVaR
        • Historische Simulation versus Varianz-Kovarianz-Ansatz
          • verschiedene Schätzfenster
          • verschiedene Portfolios
          • verschiedene Verlustwahrscheinlichkeiten
          • usw.
        • grafischer Vergleich der beiden Ansätze
      • Ex post Überprüfung
  • Termine

    • Die Themenvergabe erfolgt am Mittwoch, 18.Oktober 2023
      • Die Themenvergabe erfolgt per E-Mail, ein persönliches Erscheinen ist nicht vonnöten.
    • Zwischenpräsentation: besprochene PowerPoint Präsentation, voraussichtlich zwischen 24. und 25. November 2023
    • Abgabe Hausarbeit nur elektronisch per E-Mail als Word- oder Pdf-Datei oder Datenträger (nicht CD/DVD, nur USB - bitte gut beschriften!) oder wenn es die Dateigröße zulässt, auch elektronisch per E-Mail: 11. Dezember 2023 bis spätestens 11.30 Uhr
    • Endpräsentation: voraussichtlich am 26. Januar 2024, Raum AA 011
  • Anforderungen zum Bestehen der Studienleistung (Zwischenpräsentation)

    • Daten-Aufbereitung muss durchgeführt worden sein.

    • Value at Risk muss mindestens einmal mittels Historischer Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz berechnet worden sein.

      • Darüber hinaus werden für jedes Thema noch individuelle Mindestanforderungen durch den Betreuer spezifiziert.
    • Abmeldung vom Seminar

      • Eine Abmeldung ist bis zum 11.10.2023 möglich. Bei später erfolgten Rücktritt gilt das Seminar als "nicht bestanden".

        Grund für die strikte Abmelderegelung: Leuten auf der Warteliste muss die Möglichkeit gegeben werden, bei Rücktritten noch am Seminar teilnehmen zu können.

      • Eine nicht bestandene Zwischenpräsentation führt zum Nichtbestehen des Seminars.
    • Literatur

    • Information in kompakter Form zum Download

      Alle Informationen dieser Seite können Sie auch in kompakter Form als pdf erhalten.