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Interdisziplinäres Statistik-Kolloquium
Das Interdisziplinäre Statistik-Kolloquium der Universitäten Gießen und Marburg existiert ohne Unterbrechung seit 1975. Verschiedene Arbeitsgruppen der Universitäten Gießen und Marburg aus unterschiedlichen Fachbereichen mit Bezug zu und Interesse an der Statistik und deren Anwendungen haben sich beteiligt.
Aktuell sind von der Universität Marburg die AG Stochastik (Prof. Holzmann, Prof. Mammitzsch) vom FB 12 und die AG Statistik in den Wirtschaftswissenschaften (Prof. Fleischer) vom FB 02 beteiligt. Aus Gießen engagieren sich die AG Statistik und Ökonometrie (Prof. Winker) aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften sowie vom Mathematischen Institut die AG Stochastik (Prof. Meiners) und die AG Finanzmathematik (Prof. Overbeck).
Vorträge und Events
Das Interdisziplinäre Statistik-Kolloquium wird in jedem Sommersemester von der AG Stochastik an der Universität Marburg und in jedem Wintersemester von Kolleginnen und Kollegen der Universität Gießen ausgerichtet.
Interdisziplinäres Statistik-Kolloquium (Vorträge im SoSe 2024)
Die Vorträge finden an der Justus-Liebig-Universität Gießen statt.
Folgende Vorträge sind bisher geplant:
- 28.05.2024: Wolfgang Härdle (Humboldt Universität Berlin). Uniform Confidence Corridors for Generalized Random Forests. Beginn: 18:15 Uhr im Hörsaal 111 im MI, Arndtstraße 2, 35392 Gießen.
- 05.06.2024: Sebastian Mentemeier (Universität Hildesheim). Random Walks on Matrix (Semi-) Groups, Abstract. Beginn: 18:15 Uhr im Hörsaal 111 im MI, Arndtstraße 2, 35392 Gießen.
- 02.07.2024: Tim Pfeiffer (JLU-Gießen). Der Einfluss von Polizeipräsenz auf das Sicherheitsgefühl und die Kriminalitätslage, Abstract. Beginn: 18:15 Uhr im Hörsaal 111 im MI, Arndtstraße 2, 35392 Gießen.
Frühere Vorträge (bis WiSe 2023/24)
ISK = Interdisziplinäres Statistik-Kolloquium der Universitäten Gießen und MarburgOS Stoch = Oberseminar der AG StochastikMK = Mathematisches KolloquiumDatum Vortragende(r) Institution Titel Kolloquium 07.02.2024 Leif Döring Universität Mannheim Convergence of (simple) policy gradient methods in reinforcement learning ISK (GI) 31.01.2024 Claudia Kirch Universität Magdeburg Data Segmentation: Moving-sum-procedures and bootstrap confidence intervals ISK (GI) 17.01.2024 Viktor Bengs LMU The Fundamental Issues of Evidential Deep Learning ISK (GI) 13.07.2023 W. González-Manteiga Faculty of Mathematics University of Santiago de Compostela Statistical Inference with synthetic functional data derived from point processes with applications ISK (GI) 28.06.2023 Roxana Halbleib Universität Freiburg Efficient Sampling for Realized Variance Estimation in Time-Changed Diffusion Models ISK (GI)
27.06.2023 Christina Nikitopoulos Sklibosios UTS Sydney Implied Roughness in the Term Structure of Oil Markets Volatility ISK (GI) 09.05.2023 Dominik Liebl Universität Bonn Fast and fair simultaneous confidence bands for functional parameters ISK (GI) 20.04.2023 W. González-Manteiga Faculty of Mathematics University of Santiago de Compostela Statistical Inference with synthetic functional data derived from point processes with applications (Hinweis: Muss krankheitsbedingt leider entfallen) ISK (GI) 06.12.2022 Prof. Dr. Stefan Janssen Universität Gießen Quantifying Microbial Diversity. ISK (GI) 29.11.2022
Prof. Dr. Alexander Meister Universität Rostock Nonparametric estimation under Gaussian measurement error with conditionally heteroscedastic variances ISK (GI) 28.06.2022
Tobias Fissler
Wirtschaftsuniversität Wien
Consistent Scoring Functions and Murphy Diagrams for set-valued Measures of Systemic Risk
ISK (online)
08.06.2022
Dr. Florian Ketterer
Oliver Wyman
Vorstellung Oliver Wyman Actuarial Service
MK
08.06.2022 Ludwig Filser & Dr. Walter Hoyer
Siemens Healthcare Products GmbH
Die Statistik und ihre multiplen Anwendungsgebiete bei Siemens Healthcare in der Labordiagnostik
07.06.2022
Timo Dimitriadis
Univ. Heidelberg (AWI)
Dynamic Co-Quantile Regression
ISK (MR)
03.05.2022
Sören Christensen
Univ. Kiel
Nonparametric approaches to data-driven stochastic control
ISK (MR)
31.01.2022
Prof. Dr. Thomas Kruse
Universität Wuppertal
Multilevel Picard approximations for high-dimensional semilinear parabolic PDEs and further applications.
ISK (GI)
25.01.2022
Mesias Alfeus
Stellenbosch University
Rough forward markets
ISK (GI)
17.01.2022
Prof. Dr. Daniel Kaiser
Universität Gießen
A framework for characterizing spatiotemporal representations in the visual brain.
ISK (GI)
07.12.2021 Leif Anders Thorsrud Norwegian Business School Climate risk and commodity currencies ISK (GI) 23.11.2021 Dennis K.J. Lin Purdue University Ghost Data ISK (GI) 26.10.2021 Philipp Strack Yale University Monotone Additive Statistics ISK (GI) 08.06.21 Michael Lechner St. Gallen Priority to unemployed immigrants? A causal machine learning evaluation of training in Belgium ISK (MR) 25.05.21 Andrew Patton Duke Testing Forecast Rationality for Measures of Central Tendency ISK (MR) 04.05.21 Kengo Kato Cornell Berry-Esseen bounds for Chernoff-type non-standard asymptotics in isotonic regression ISK (MR) 20.04.21 Mathieu Rosenbaum École polytechnique A rough volatility tour from market microstructure to VIX options via Heston and Zumbach ISK (MR) 11.02.20 Alessandra Luati University of Bologna Semiparametric Modeling of Multiple Quantiles ISK (GI) 20.01.20 Maria Ferraro Sapienza Università di Roma Fuzzy clustering of complex data structures ISK (GI) 17.12.19 Philipp Adämmer Helmut-Schmidt-Universität Hamburg Forecasting the Equity Premium: Mind the News! ISK (GI) 02.07.19 Anindya Goswami IISER, Pune Option Pricing in a Regime Switching Jump Diffusion Model ISK (GI) 19.06.19 Friedrich Götze Universität Bielefeld Approximation im Gauß'schen Fehlergesetz: Geometrie der Zahlen und Diophantische Ungleichungen MK (MR) 18.06.19 Nikolaus Schweizer Tilburg University Perturbation Bounds for Monte Carlo within Metropolis via Restricted Approximations ISK (GI) 21.05.19 Nikolaus Hautsch Universität Wien Local Mispricing and Microstructural Noise: A Parametric Perspective ISK (GI) 07.05.19 Ana Colubi Frederik University On functional representations to deal with (fuzzy) set-valued data ISK (GI) 12.02.19 Moritz Jirak TU Braunschweig Relative perturbation bounds and robust pca ISK (MR) 05.02.19 Göran Kauermann LMU München Temporal Network Models - or - Understanding the Trading of Arms ISK (MR) 15.01.19 Matei Demetrescu CAU zu Kiel Testing for Episodic Predictability in Stock Returns ISK (MR) 20.11.18 Roland Langrock Universität Bielefeld Spline-based nonparametric inference in general state-switching models ISK (MR) 26.06.18 Martin Spindler Universität Hamburg Double Machine Learning with two Applications: Transformation Models and Gaussian Graphical Models in High-Dimensional Settings ISK (MR) 29.05.18 Eckhard Platen University of Technology Sydney Dynamics of a Well-Diversified Equity Index and Martingale Inference ISK (MR) 08.05.18 Moritz Schauer University of Leiden Nonparametric Bayesian volatility estimation ISK (MR) 06.02.18 Christoph Breunig HU Berlin Inference in High-Dimensional Models with Instrumental Variables ISK (GI) 23.01.18 Christian Conrad Universität Heidelberg Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models ISK (GI) 07.11.17 Barbara Hammer Universität Bielefeld Advances in metric learning and didmensionality reduction ISK (GI) 17.01.17 Carsten Jentsch Universität Mannheim Empirical characteristic functions-based estimation and distance correlation for locally stationary processes ISK (MR) 22.11.16 Heiko Grönitz Universität Marburg Umfragen mit sensitiven Merkmalen: Datenerhebung und Schätzung ISK (MR) 28.06.16 Carsten Trenkler Universität Mannheim ISK (MR) 23.06.15 Wolfgang Schmid Europa-Universität Viadrina Monitoring Time Dependent Processes ISK (GI) 26.05.15 Huan Zhang und Naiming Yuan Universität Gießen Nonlinear time series analysis: from scaling behavior to prediction tools ISK (GI) 05.05.15 Jean-Marc Bardet Université Paris 1 Offline and online multiple change detection for causal time serios ISK (GI) 26.03.15 Alexander Meister Universität Rostock Linear and nonparametric models in functional data analysis OS Stoch 27.11.14 Markus Bibinger HU Berlin Improved volatility estimation based on limit order books OS Stoch 11.11.14 Wolfgang Härdle HU Berlin TENET: Tail-Event driven NETwork risk ISK (MR) 16.10.14 Surajit Ray Universität Glasgow Functional data analysis in the presence of spatial correlation OS Stoch 08.07.14 Reinhard Höpfner Universität Mainz Statistische Inferenz in nullrekurrenten Markovmodellen ISK (MR) 17.06.14 Christine Müller Tu Dortmund Vorhersage von Wachstumsprozessen ISK (MR) 28.01.14 Stefan Weber Leibniz Universität Hannover Distribution-based risk measures and their implementation ISK (GI) 10.12.13 Wolfgang Schmidt Frankfurt School of Finance & Management How past market movements affect correlations and volatility ISK (GI) 26.11.13 Barbara Choroś-Tomczy HU Berlin CDO surfaces dynamics ISK (GI) 29.10.13 Winfried Pohlmeier Universität Konstanz Risk preferences and estimation risk in portfolio choice ISK (GI) 11.07.13 Manfred Denker State College Pennsylvania Logarithmic quantile estimation OS Stoch 02.07.13 Helmut Herwartz Universität Göttingen Persistence in the price-to-dividend ratio and its macroeconomic fundamentals ISK (GI) 11.06.13 Erich Häusler Universität Gießen Empirische Verteilungsfunktionen bei zentrierten Daten ISK (GI) 21.05.13 Hartmut Milbrodt Universität Rostock Getrennt finanzieren, vereint gestalten -- Zur Geschichte der dualen Krankenversicherung in Deutschland ISK (GI) 12.02.13 Michael Grottke Universität Erlangen-Nürnberg Modeling the behavior of aging software systems during tests and operations ISK (MR) 31.01.13 Ulrich Stadtmüller Universität Ulm Modellierung und statistische Analyse mit Archimedischen Copulas OS Stoch 04.12.12 Claus Weihs TU Dortmund Statistik für Musik in Hörgeräten: Automatisierte Bewertung von Hörgerätealgorithmen mittels Klassifikations- und Regressionsmethoden ISK (MR) 13.11.12 Miroslaw Pawlak University of Manitoba Nonparametric statistical inference via vertical regression ISK (MR) 06.11.12 Steffen Unkel Universität Gießen Inference for infectious diseases from multivariate serological survey data ISK (MR) 04.10.12 Robert Hable Universität Bayreuth Localizations of global learning methods: Universal consistency of SVM-KNN OS Stoch 21.06.12 Thomas Hotz TU Ilmenau Limit theorems for intrinisic means on non-Euclidean spaces OS Stoch 19.06.12 Ingo Steinwart Universität Stuttgart Adaptive density-based clustering with DBSCAN ISK (MR) 05.06.12 Tim Friede Universität Göttingen Treatment or subgroup selection based on early outcomes in adaptive clinical trials ISK (MR) 31.05.12 Claudia Kirch Karlsruher Institut für Technologie Changepoint-Tests für hochdimensionale Zeitreihen zur Überprüfung der Stationarität von fMRI-Daten OS Stoch 22.05.12 Arnold Janssen Universität Düsseldorf Projektionstests für zufällig zensierte Survivaldaten ISK (MR) 10.05.12 Katharina Proksch Ruhr-Universität Bochum Gleichmäßige Konfidenzbereiche für multivariate inverse Regressionsmodelle OS Stoch 03.05.12 Josef Steinebach Universität zu Köln Sequentielle Strukturanalyse von hochfrequenten Portfolio-Betas OS Stoch 09.02.12 Stanislav Volgushev Ruhr-Universität Bochum Penalisierte Schätzer für den zensierten Quantilsprozess OS Stoch 19.01.12 Johannes Schmidt-Hieber Vrije Universiteit Amsterdam Testing for shape constraints in deconvolution models OS Stoch 17.01.12 Ulrich Küsters Katholische
Universität EichstättPrognose sporadischer Nachfragen: Probleme, Methoden, Anwendungen ISK (GI) 12.01.12 Jon A. Wellner University of Washington On and off semiparametric models OS Stoch 06.12.11 Rainer Schüssler Universität Münster Constructing optimal path-wise confidence bands using mixed-integer programming ISK (GI) 01.12.11 Robert Stelzer Universität Ulm Multivariate CARMA processes and continuous time state space models OS Stoch 15.11.11 Walter Krämer TU Dortmund Wie lügt man mit Statistik? ISK (GI) 01.11.11 Reint Gropp EBS Universität Oestrich-Winkel Discrete jumps in the demand for housing: Personal bankruptcy exemptions and
households' investment in real estateISK (GI) 06.10.11 Sebastian Irle Universität Marburg Interim design modifications in time-to-event studies OS Stoch 29.08.11 Christian Hennig University College London How to find the best cluster analysis method (for mixed type data) OS Stoch 18.08.11 Florian Biehler Universität Freiburg Compactness of metric measure spaces - coalescents coming down from infinity OS Stoch 02.08.11 Peter Mörters Universität Bath Typical distances in ultrasmall networks OS Stoch 30.06.11 Stefan Ankirchner Universität Bonn Skorokhod embeddings in bounded time OS Stoch 28.06.11 Ke-Hai Yuan Notre Dame Consistency, bias and efficiency of the normal-distribution-based
maximum likelihood estimates with missing dataISK (GI) 15.06.11 Reik Schottstedt Universität Marburg Computational Finance mit OpenCL OS Stoch 09.06.11 Mark Podolskij Universität Heidelberg Inference for Brownian semistationary processes with applications to turbulence OS Stoch 26.05.11 Peter Schlattmann Institut für Medizinische Statistik, Informatik und Dokumentation, Jena Medizinische Anwendungen von Mischverteilungsmodellen OS Stoch 26.05.11 Michael Scheutzow TU Berlin Momente von Rekurrenzzeiten für Markovketten OS Stoch 24.05.11 Andreas Ziegler Universität Kassel Disclosed corporate responses to climate change and stock performance:
An international empirical analysisISK (GI) 10.05.11 Robert Hable Universität Bayreuth Nichtparametrische Schätzung additiver Modelle mit Support Vector Machines ISK (GI) 18.01.11 Kristian Kersting Universität Bonn Statistical Relational Artificial Intelligence ISK (MR) 30.11.10 Ekkehard Glimm,
Willi MaurerNovartis, Basel Graphical and geometrical representation of Bonferroni based multiple test procedures ISK (MR) 01.06.10 Susanne Rässler Universität Bamberg Fehlende Daten und deren Behandlung - eine Einführung in die multiple Imputation ISK (MR) 04.05.10 Tilmann Gneiting Universität Heidelberg Making and Evaluating Point Forecasts ISK (MR)