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Interdisziplinäres Statistik-Kolloquium

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Foto: Markus Bibinger

Das Interdisziplinäre Statistik-Kolloquium der Universitäten Gießen und Marburg existiert ohne Unterbrechung seit 1975. Verschiedene Arbeitsgruppen der Universitäten Gießen und Marburg aus unterschiedlichen Fachbereichen mit Bezug zu und Interesse an der Statistik und deren Anwendungen haben sich beteiligt.

Aktuell sind von der Universität Marburg die AG Stochastik (Prof. Holzmann, Prof. Mammitzsch) vom FB 12 und die AG Statistik in den Wirtschaftswissenschaften (Prof. Fleischer) vom FB 02 beteiligt. Aus Gießen engagieren sich die AG Statistik und Ökonometrie (Prof. Winker) aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften sowie vom Mathematischen Institut die AG Stochastik (Prof. Kruse) und die AG Finanzmathematik (Prof. Overbeck).

Vorträge/Events

Professor Hajo Holzmann (Uni Marburg), Professor Thomas Kruse und Professor Peter Winker (beide Uni Gießen) laden herzlich zu den Vorträgen ein. Sie finden im SoSe 2021 per Zoom statt. Für Informationen zu den Terminen, den Vortragenden und für die Zoom-Links klicken Sie bitte auf "Interdisziplinäres Statistik Kolloquium" (s.u.)

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    Unsere Vorträge finden auf Zoom statt. Zu den Terminen und weiteren Informationen schauen Sie unter "Interdisziplinäres Statistik-Kolloquium".

  • Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Interdisziplinäres Statistik-KolloquiumInterdisziplinäres Statistik-Kolloquium

    20. April 2021, 18:15-19:15 Uhr: Mathieu Rosenbaum (École polytechnique)
    Titel: A rough volatility tour from market microstructure to VIX options via Heston and Zumbach
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    04. Mai 2021, 18:15-19:15 Uhr: Kengo Kato (Cornell)
    Titel: Berry-Esseen bounds for Chernoff-type non-standard asymptotics in isotonic regression
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    25. Mai 2021, 18:15-19:15: Andrew Patton (Duke)
    Titel: Testing Forecast Rationality for Measures of Central Tendency 
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    08. Juni 2021, 18:15-19:15: Michael Lechner (St. Gallen)
    Titel: tba.
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    Der Zugang zum Vortrag über Zoom erfolgt über einen digitalen Warteraum.

  • Inhalt ausklappen Inhalt einklappen Frühere Vorträge ab 2010Frühere Vorträge ab 2010

    ISK = Interdisziplinäres Statistik-Kolloquium der Universitäten Gießen und Marburg
    OS Stoch = Oberseminar der AG Stochastik
    MK = Mathematisches Kolloquium

    Datum Vortragende(r) Institution Titel Kolloquium             
    11.02.20 Alessandra Luati University of Bologna Semiparametric Modeling of Multiple Quantiles ISK (GI)
    20.01.20 Maria Ferraro Sapienza Università di Roma Fuzzy clustering of complex data structures ISK (GI)
    17.12.19 Philipp Adämmer Helmut-Schmidt-Universität Hamburg Forecasting the Equity Premium: Mind the News! ISK (GI)
    02.07.19 Anindya Goswami IISER, Pune Option Pricing in a Regime Switching Jump Diffusion Model ISK (GI)
    19.06.19 Friedrich Götze Universität Bielefeld Approximation im Gauß'schen Fehlergesetz: Geometrie der Zahlen und Diophantische Ungleichungen MK (MR)
    18.06.19 Nikolaus Schweizer Tilburg University Perturbation Bounds for Monte Carlo within Metropolis via Restricted Approximations ISK (GI)
    21.05.19 Nikolaus Hautsch Universität Wien Local Mispricing and Microstructural Noise: A Parametric Perspective ISK (GI)
    07.05.19 Ana Colubi Frederik University On functional representations to deal with (fuzzy) set-valued data ISK (GI)
    12.02.19 Moritz Jirak TU Braunschweig Relative perturbation bounds and robust pca ISK (MR)
    05.02.19 Göran Kauermann LMU München Temporal Network Models - or - Understanding the Trading of Arms ISK (MR)
    15.01.19 Matei Demetrescu CAU zu Kiel Testing for Episodic Predictability in Stock Returns ISK (MR)
    20.11.18 Roland Langrock Universität Bielefeld Spline-based nonparametric inference in general state-switching models ISK (MR)
    26.06.18 Martin Spindler Universität Hamburg Double Machine Learning with two Applications: Transformation Models and Gaussian Graphical Models in High-Dimensional Settings ISK (MR)
    29.05.18 Eckhard Platen University of Technology Sydney Dynamics of a Well-Diversified Equity Index and Martingale Inference ISK (MR)
    08.05.18 Moritz Schauer University of Leiden Nonparametric Bayesian volatility estimation ISK (MR)
    06.02.18 Christoph Breunig HU Berlin  Inference in High-Dimensional Models with Instrumental Variables ISK (GI)
    23.01.18 Christian Conrad Universität Heidelberg Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models ISK (GI)
    07.11.17 Barbara Hammer Universität Bielefeld Advances in metric learning and didmensionality reduction ISK (GI)
    17.01.17 Carsten Jentsch Universität Mannheim Empirical characteristic functions-based estimation and distance correlation for locally stationary processes ISK (MR)
    22.11.16 Heiko Grönitz Universität Marburg Umfragen mit sensitiven Merkmalen: Datenerhebung und Schätzung ISK (MR)
    28.06.16 Carsten Trenkler Universität Mannheim ISK (MR)
    23.06.15 Wolfgang Schmid Europa-Universität Viadrina Monitoring Time Dependent Processes ISK (GI)
    26.05.15 Huan Zhang und Naiming Yuan Universität Gießen Nonlinear time series analysis: from scaling behavior to prediction tools ISK (GI)
    05.05.15 Jean-Marc Bardet Université Paris 1 Offline and online multiple change detection for causal time serios ISK (GI)
    26.03.15 Alexander Meister Universität Rostock Linear and nonparametric models in functional data analysis OS Stoch
    27.11.14 Markus Bibinger HU Berlin Improved volatility estimation based on limit order books OS Stoch
    11.11.14 Wolfgang Härdle HU Berlin TENET: Tail-Event driven NETwork risk ISK (MR)
    16.10.14 Surajit Ray Universität Glasgow Functional data analysis in the presence of spatial correlation OS Stoch
    08.07.14 Reinhard Höpfner Universität Mainz Statistische Inferenz in nullrekurrenten Markovmodellen ISK (MR)
    17.06.14 Christine Müller Tu Dortmund Vorhersage von Wachstumsprozessen ISK (MR)
    28.01.14 Stefan Weber Leibniz Universität Hannover Distribution-based risk measures and their implementation ISK (GI)
    10.12.13 Wolfgang Schmidt Frankfurt School of Finance & Management How past market movements affect correlations and volatility ISK (GI)
    26.11.13 Barbara Choroś-Tomczy HU Berlin CDO surfaces dynamics ISK (GI)
    29.10.13 Winfried Pohlmeier Universität Konstanz Risk preferences and estimation risk in portfolio choice ISK (GI)
    11.07.13 Manfred Denker State College Pennsylvania Logarithmic quantile estimation OS Stoch
    02.07.13 Helmut Herwartz Universität Göttingen Persistence in the price-to-dividend ratio and its macroeconomic fundamentals ISK (GI)
    11.06.13 Erich Häusler Universität Gießen Empirische Verteilungsfunktionen bei zentrierten Daten ISK (GI)
    21.05.13 Hartmut Milbrodt Universität Rostock Getrennt finanzieren, vereint gestalten -- Zur Geschichte der dualen Krankenversicherung in Deutschland ISK (GI)
    12.02.13 Michael Grottke Universität Erlangen-Nürnberg Modeling the behavior of aging software systems during tests and operations ISK (MR)
    31.01.13 Ulrich Stadtmüller Universität Ulm Modellierung und statistische Analyse mit Archimedischen Copulas OS Stoch
    04.12.12 Claus Weihs TU Dortmund Statistik für Musik in Hörgeräten: Automatisierte Bewertung von Hörgerätealgorithmen mittels Klassifikations- und Regressionsmethoden ISK (MR)
    13.11.12 Miroslaw Pawlak University of Manitoba Nonparametric statistical inference via vertical regression ISK (MR)
    06.11.12 Steffen Unkel Universität Gießen Inference for infectious diseases from multivariate serological survey data ISK (MR)
    04.10.12 Robert Hable Universität Bayreuth Localizations of global learning methods: Universal consistency of SVM-KNN OS Stoch
    21.06.12 Thomas Hotz TU Ilmenau Limit theorems for intrinisic means on non-Euclidean spaces OS Stoch
    19.06.12 Ingo Steinwart Universität Stuttgart Adaptive density-based clustering with DBSCAN ISK (MR)
    05.06.12 Tim Friede Universität Göttingen Treatment or subgroup selection based on early outcomes in adaptive clinical trials ISK (MR)
    31.05.12 Claudia Kirch Karlsruher Institut für Technologie Changepoint-Tests für hochdimensionale Zeitreihen zur Überprüfung der Stationarität von fMRI-Daten OS Stoch
    22.05.12 Arnold Janssen Universität Düsseldorf Projektionstests für zufällig zensierte Survivaldaten ISK (MR)
    10.05.12 Katharina Proksch Ruhr-Universität Bochum Gleichmäßige Konfidenzbereiche für multivariate inverse Regressionsmodelle OS Stoch
    03.05.12 Josef Steinebach Universität zu Köln Sequentielle Strukturanalyse von hochfrequenten Portfolio-Betas OS Stoch
    09.02.12 Stanislav Volgushev Ruhr-Universität Bochum Penalisierte Schätzer für den zensierten Quantilsprozess OS Stoch
    19.01.12 Johannes Schmidt-Hieber  Vrije Universiteit Amsterdam Testing for shape constraints in deconvolution models OS Stoch
    17.01.12 Ulrich Küsters Katholische
    Universität Eichstätt
    Prognose sporadischer Nachfragen: Probleme, Methoden, Anwendungen ISK (GI)
    12.01.12 Jon A. Wellner University of Washington On and off semiparametric models OS Stoch
    06.12.11 Rainer Schüssler Universität Münster Constructing optimal path-wise confidence bands using mixed-integer programming ISK (GI)
    01.12.11 Robert Stelzer Universität Ulm Multivariate CARMA processes and continuous time state space models OS Stoch
    15.11.11 Walter Krämer TU Dortmund Wie lügt man mit Statistik? ISK (GI)
    01.11.11 Reint Gropp EBS Universität Oestrich-Winkel Discrete jumps in the demand for housing: Personal bankruptcy exemptions and
    households' investment in real estate
    ISK (GI)
    06.10.11 Sebastian Irle Universität Marburg Interim design modifications in time-to-event studies OS Stoch
    29.08.11 Christian Hennig University College London How to find the best cluster analysis method (for mixed type data) OS Stoch
    18.08.11 Florian Biehler Universität Freiburg Compactness of metric measure spaces - coalescents coming down from infinity OS Stoch
    02.08.11 Peter Mörters Universität Bath Typical distances in ultrasmall networks OS Stoch
    30.06.11 Stefan Ankirchner Universität Bonn Skorokhod embeddings in bounded time OS Stoch
    28.06.11 Ke-Hai Yuan Notre Dame Consistency, bias and efficiency of the normal-distribution-based
    maximum likelihood estimates with missing data
    ISK (GI)
    15.06.11 Reik Schottstedt Universität Marburg Computational Finance mit OpenCL OS Stoch
    09.06.11 Mark Podolskij Universität Heidelberg Inference for Brownian semistationary processes with applications to turbulence OS Stoch
    26.05.11 Peter Schlattmann Institut für Medizinische Statistik, Informatik und Dokumentation, Jena Medizinische Anwendungen von Mischverteilungsmodellen OS Stoch
    26.05.11 Michael Scheutzow TU Berlin Momente von Rekurrenzzeiten für Markovketten OS Stoch
    24.05.11 Andreas Ziegler Universität Kassel Disclosed corporate responses to climate change and stock performance:
    An international empirical analysis
    ISK (GI)
    10.05.11 Robert Hable Universität Bayreuth Nichtparametrische Schätzung additiver Modelle mit Support Vector Machines ISK (GI)
    18.01.11 Kristian Kersting Universität Bonn Statistical Relational Artificial Intelligence ISK (MR)
    30.11.10 Ekkehard Glimm,
    Willi Maurer
    Novartis, Basel Graphical and geometrical representation of Bonferroni based multiple test procedures ISK (MR)
    01.06.10 Susanne Rässler Universität Bamberg Fehlende Daten und deren Behandlung - eine Einführung in die multiple Imputation ISK (MR)
    04.05.10 Tilmann Gneiting Universität Heidelberg Making and Evaluating Point Forecasts ISK (MR)