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Vorlesung Quantitatives Risikomanagement Wintersemester 2021/22

Dozent:

Hajo Holzmann

Assistent:

Max Berger

MARVIN:

LV-12-105-181

Ilias:

Vorlesungsseite im Ilias.

Zeit und Ort:

Während der Vorlesungszeit im Wintersemester 2021/2022 sind alle Vorlesungsinhalte online im Ilias verfügbar und werden durch Präsenztermine, die Sie der Ilias Seite entnehmen können, ergänzt.

Übung:

Mittwochs, im zwei Wochen Rhytmus.

Empfohlene Vorkenntnisse:

Elementare Stochastik, Praktikum zur Stochastik (Kenntnisse in R), Maß- und Integrationstheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie

Prüfung:

Mündliche Prüfung mit Terminen nach Absprache

Leistungspunkte:

6 LP (3 SWS Vorlesung + 1 SWS Übung)

Modulinformationen:

Modulbeschreibung