Finanzmathematik I (SS 2012)
Dozent: Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski
Assistenz: Tobias
Filusch
Übung: Blatt 1, Blatt 2, Blatt 3, Blatt 4, Blatt 5 (Flyer, Term Sheet), Blatt 6
-Excel Mappe FRA und Swap
-Blatt 4 Aufgabe 1 von Stefan und Catharina
-Altklausur, welche aber nicht explizit im Tutorium besprochen wird (keine Musterlösungen)!!
-Maple Lösung von Blatt 5 Aufgabe 3
Aktuelles:
*** Klausureinsicht am Freitag den 14. September um 10 Uhr in SR IV Lahnberge.***
*** KLAUSURERGEBNISSE ***
Nachklausur
12.10.2012, 10:15 Uhr, SR IV (Lahnberge A5)
Vorlesung:
Fr 10:00 - 16:00 Uhr (alle 14 Tage)
Raum: HG 110
Beginn: 13.04.2012
Tutorium
Fr 10.30 - 12 Uhr
Raum: SR IV Lahnberge
Beginn: 20.04.2012
Literaturtipps:
Porembski, M.: Vorlesungsskript "Finanzmathematik"
Sandmann, K.: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte. Springer, 2000
Kremer, J.: Einführung in die Diskrete Finanzmathematik, Springer, 2005.
Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model, Springer, 2004
Hull, J.C.: Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, 2005
