28.08.2025 Master-Seminar WS 2025/26 Berechnung von Value at Risk und Conditional Value at Risk

„Berechnung von Value at Risk und Conditional Value at Risk“

  • Anmeldung

    Anmeldung  01.09. - 14.10.2025 über MARVIN.

    Obergrenzen für das Master-Seminar:  15 Teilnehmer

  • Allgemeine Informationen


    Informationen zur Grundidee, Prüfungsleistungen, Service-Leistungen der AG etc. finden Sie auf der Seminar-Seite.

  • Aufgabenstellung

    • übergeordnete Aufgabenstellung
      • Berechnung von Value at Risk und Conditional Value at Risk für konkrete Zeitreihen
      • Ex post Überprüfung der Value at Risk und Conditional Value at Risk Prognosen
    • Einzelaspekte
      • Aufbereitung der Zeitreihe
        • Daten-Aufbereitung (z. B. Berücksichtigung von Aktien-Splits, missing values etc.)
        • Test auf schwache Stationarität der Zeitreihe
      • Berechnung VaR bzw. CVaR
        • Historische Simulation versus Varianz-Kovarianz-Ansatz
          • verschiedene Schätzfenster
          • verschiedene Portfolios
          • verschiedene Verlustwahrscheinlichkeiten
          • usw.
        • grafischer Vergleich der beiden Ansätze
      • Ex post Überprüfung

  • Termine

    • Kick-off: digital am 15.10.2025, 08:15 - 9:00 Uhr, für alle  in MARVIN registrierten Teilnehmer oder auf der Warteliste
    • Die Themenvergabe erfolgt am Montag, 27. Oktober 2025
      • Die Themenvergabe erfolgt per E-Mail, ein persönliches Erscheinen ist nicht vonnöten.
    • Zwischenpräsentation: besprochene PowerPoint Präsentation, voraussichtlich 05.12.2025
    • Abgabe Hausarbeit nur elektronisch per E-Mail als Word- oder Pdf-Datei oder Datenträger (nicht CD/DVD, nur USB - bitte gut beschriften!) oder wenn es die Dateigröße zulässt, auch elektronisch per E-Mail: 12.01.2026 bis spätestens 11:30 Uhr
    • Endpräsentation: voraussichtlich am 23.01.2026, Raum AA 011

  • Anforderungen zum Bestehen der Studienleistung (Zwischenpräsentation)

    • Daten-Aufbereitung muss durchgeführt worden sein.

    • Value at Risk muss mindestens einmal mittels Historischer Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz berechnet worden sein.

      • Darüber hinaus werden für jedes Thema noch individuelle Mindestanforderungen durch den Betreuer spezifiziert.

    • Abmeldung vom Seminar

      • Eine Abmeldung ist bis zum 24.10.2025 möglich. Bei später erfolgten Rücktritt gilt das Seminar als "nicht bestanden".

        Grund für die strikte Abmelderegelung: Leuten auf der Warteliste muss die Möglichkeit gegeben werden, bei Rücktritten noch am Seminar teilnehmen zu können.

      • Eine nicht bestandene Zwischenpräsentation führt zum Nichtbestehen des Seminars.

    • Literatur