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Aktuelle/letzte Vorträge:

Datum

Vortragende(r) Zugehörigkeit Vortragstitel Vortragsreihe  
Einladung
02.07.19

Anindya Goswami
IISER, Pune
Option Pricing in a Regime Switching Jump Diffusion Model
ISK (GI)
PDF
19.06.19

Friedrich Götze
Universität Bielefeld
Approximation im Gauß'schen Fehlergesetz: Geometrie der Zahlen und Diophantische Ungleichungen
MK (MR)
PDF
18.06.19

Nikolaus Schweizer
Tilburg University
Perturbation Bounds for Monte Carlo within Metropolis via Restricted Approximations
ISK (GI)

21.05.19

Nikolaus Hautsch
Universität Wien
Local Mispricing and Microstructural Noise: A Parametric Perspective
ISK (GI)
PDF

07.05.19

Ana Colubi
Frederik University
On functional representations to deal with (fuzzy) set-valued data
ISK (GI)

12.02.19 Moritz Jirak TU Braunschweig

Relative perturbation bounds and robust pca

ISK (MR) PDF
05.02.19
Göran Kauermann LMU München

Temporal Network Models - or - Understanding the Trading of Arms

ISK (MR)

15.01.19
Matei Demetrescu CAU zu Kiel
Testing for Episodic Predictability in Stock Returns

ISK (MR)
PDF
20.11.18
Roland Langrock Universität Bielefeld
Spline-based nonparametric inference in general state-switching models

ISK (MR)

26.06.18

Martin Spindler Universität Hamburg Double Machine Learning with two Applications: Transformation Models and Gaussian Graphical Models in High-Dimensional Settings ISK (MR)

29.05.18

Eckhard Platen University of Technology Sydney Dynamics of a Well-Diversified Equity Index and Martingale Inference ISK (MR)
PDF

08.05.18

Moritz Schauer University of Leiden Nonparametric Bayesian volatility estimation ISK (MR)

06.02.18

Christoph Breunig HU Berlin Inference in High-Dimensional Models with Instrumental Variables ISK (GI)

23.01.18

Christian Conrad Universität Heidelberg Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models ISK (GI)

07.11.17

Barbara Hammer Universität Bielefeld Advances in metric learning and didmensionality reduction ISK (GI)

17.01.17

Carsten Jentsch
Universität Mannheim
Empirical characteristic functions-based estimation and distance correlation for locally stationary processes
ISK (MR)
PDF
22.11.16

Heiko Grönitz
Philipps-Universität Marburg
Umfragen mit sensitiven Merkmalen: Datenerhebung und Schätzung
ISK (MR)
PDF
28.06.16

Carsten Trenkler
Universität Mannheim

ISK (MR)
PDF
23.06.15

Wolfgang Schmid
Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder
Monitoring Time Dependent Processes
ISK (GI)
PDF
26.05.15
Huan Zhang und Naiming Yuan
Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen
Nonlinear time series analysis: from scaling behavior to prediction tools
ISK (GI)
PDF
05.05.15
Jean-Marc Bardet

Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne
Offline and online multiple change detection for causal time serios
ISK (GI)
PDF
26.03.15
Alexander Meister
Universität Rostock
Linear and nonparametric models in functional data analysis

OS-WS (MR)
PDF
27.11.14

Markus Bibinger
Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin Improved volatility estimation based on limit order books OS-WS
PDF
11.11.14

Wolfgang Härdle
Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
TENET: Tail-Event driven NETwork risk
ISK (MR)
PDF
16.10.14

Surajit Ray
Universität Glasgow, Glasgow (Vereinigtes Königreich) Functional data analysis in the presence of spatial correlation
OS-WS

08.07.14

Reinhard Höpfner
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz
Statistische Inferenz in nullrekurrenten Markovmodellen
ISK (MR)

17.06.14

Christine Müller
Technische Universität Dortmund, Dortmund Vorhersage von Wachstumsprozessen
ISK (MR)
PDF
28.01.14

Stefan Weber
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover
Distribution-based risk measures and their implementation
ISK (GI)

10.12.13

Wolfgang Schmidt
Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt
How past market movements affect correlations and volatility
ISK (GI)

26.11.13

Barbara Choroś-Tomczy
Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
CDO surfaces dynamics
ISK (GI)

29.10.13

Winfried Pohlmeier
Universität Konstanz, Konstanz
Risk preferences and estimation risk in portfolio choice
ISK (GI)

11.07.13

Manfred Denker
Staatliche Universität von Pennsylvania, State College (Pennsylvania) Logarithmic quantile estimation
OS-WS
PDF
02.07.13

Helmut Herwartz
Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen Persistence in the price-to-dividend ratio and its macroeconomic fundamentals ISK (GI)
URL
11.06.13

Erich Häusler
Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen
Empirische Verteilungsfunktionen bei zentrierten Daten
ISK (GI)
URL
21.05.13

Hartmut Milbrodt
Universität Rostock, Rostock
Getrennt finanzieren, vereint gestalten --- Zur Geschichte der dualen Krankenversicherung in Deutschland
ISK (GI)
URL
12.02.13

Michael Grottke
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg
Modeling the behavior of aging software systems during tests and operations ISK (MR)
PDF
31.01.13

Ulrich Stadtmüller
Universität Ulm, Ulm Modellierung und statistische Analyse mit Archimedischen Copulas OS-WS
PDF
04.12.12

Claus Weihs
Technische Universität Dortmund, Dortmund Statistik für Musik in Hörgeräten: Automatisierte Bewertung von Hörgerätealgorithmen mittels Klassifikations- und Regressionsmethoden
ISK (MR)
PDF
13.11.12

Miroslaw Pawlak
University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba, Kanada)
Nonparametric statistical inference via vertical regression
ISK (MR)
PDF
06.11.12

Steffen Unkel
Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen
Inference for infectious diseases from multivariate serological survey data
ISK (MR)
PDF
04.10.12

Robert Hable
Universität Bayreuth, Bayreuth Localizations of global learning methods: Universal consistency of SVM-KNN OS-WS
PDF
21.06.12

Thomas Hotz
Technische Universität Ilmenau, Ilmenau
Limit theorems for intrinisic means on non-Euclidean spaces
OS-WS
PDF
19.06.12

Ingo Steinwart
Universität Stuttgart, Stuttgart
Adaptive density-based clustering with DBSCAN
ISK (MR)
PDF
05.06.12

Tim Friede
Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen
Treatment or subgroup selection based on early outcomes in adaptive clinical trials
ISK (MR)
PDF
31.05.12

Claudia Kirch
Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe
Changepoint-Tests für hochdimensionale Zeitreihen zur Überprüfung der Stationarität von fMRI-Daten
OS-WS
PDF
22.05.12

Arnold Janssen
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf
Projektionstests für zufällig zensierte Survivaldaten
ISK (MR)
PDF
10.05.12

Katharina Proksch
Ruhr-Universität Bochum, Bochum
Gleichmäßige Konfidenzbereiche für multivariate inverse Regressionsmodelle
OS-WS
PDF
03.05.12

Josef Steinebach
Universität zu Köln, Köln
Sequentielle Strukturanalyse von hochfrequenten Portfolio-Betas
OS-WS
PDF
09.02.12

Stanislav Volgushev Ruhr-Universität Bochum, Bochum
Penalisierte Schätzer für den zensierten Quantilsprozess
OS-WS
PDF
19.01.12

Johannes Schmidt-Hieber   
Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
Testing for shape constraints in deconvolution models
OS-WS
PDF
17.01.12

Ulrich Küsters
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Ingolstadt der Katholischen
Universität Eichstätt, Ingolstadt
Prognose sporadischer Nachfragen: Probleme, Methoden, Anwendungen
ISK (GI)
12.01.12

Jon A. Wellner
University of Washington, Seattle
On and off semiparametric models
OS-WS
PDF
06.12.11

Rainer Schüssler
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster
Constructing optimal path-wise confidence bands using mixed-integer programming
ISK (GI)
01.12.11

Robert Stelzer
Universität Ulm, Ulm
Multivariate CARMA processes and continuous time state space models
OS-WS

15.11.11

Walter Krämer
Technische Universität Dortmund, Dortmund
Wie lügt man mit Statistik?
ISK (GI)
01.11.11

Reint Gropp
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel
Discrete jumps in the demand for housing: Personal bankruptcy exemptions and
households' investment in real estate
ISK (GI)

06.10.11

Sebastian Irle
Philipps-Universität Marburg, Marburg Interim design modifications in time-to-event studies OS-WS

29.08.11
 
Christian Hennig
University College London, London
How to find the best cluster analysis method (for mixed type data) OS-WS

18.08.11

Florian Biehler
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg
Compactness of metric measure spaces - coalescents coming down from infinity
OS-WS

02.08.11

Peter Mörters
Universität Bath, Bath
Typical distances in ultrasmall networks
OS-WS

30.06.11

Stefan Ankirchner
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn Skorokhod embeddings in bounded time
OS-WS

28.06.11
 
Ke-Hai Yuan University of Notre Dame, Notre Dame (Indiana, USA) Consistency, bias and efficiency of the normal-distribution-based
maximum likelihood estimates with missing data
ISK (GI)
15.06.11
 
Reik Schottstedt Philipps-Universität Marburg, Marburg
Computational Finance mit OpenCL OS-WS
09.06.11

Mark Podolskij
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Heidelberg Inference for Brownian semistationary processes with applications to turbulence
OS-WS

26.05.11

Peter Schlattmann
Institut für Medizinische Statistik, Informatik und Dokumentation, Jena    
Medizinische Anwendungen von Mischverteilungsmodellen
OS-WS

26.05.11

Michael Scheutzow
Technische Universität Berlin, Berlin Momente von Rekurrenzzeiten für Markovketten
OS-WS
24.05.11

Andreas Ziegler
Universität Kassel, Kassel
Disclosed corporate responses to climate change and stock performance:
An international empirical analysis
ISK (GI)

10.05.11

Robert Hable
Universität Bayreuth, Bayreuth
Nichtparametrische Schätzung additiver Modelle mit Support Vector Machines ISK (GI)

18.01.11
Kristian Kersting Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn
Statistical Relational Artificial Intelligence

ISK (MR)

30.11.10 Ekkehard Glimm,
Willi Maurer
Novartis, Basel
Graphical and geometrical representation of Bonferroni based multiple test procedures   

ISK (MR)

01.06.10 Susanne Rässler
Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Bamberg
Fehlende Daten und deren Behandlung - eine Einführung in die multiple Imputation

ISK (MR)

04.05.10 Tilmann Gneiting
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Heidelberg
Making and Evaluating Point Forecasts

ISK (MR)

27.11.09
Thorsten Hohage
Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen
Regularization of Statistical Inverse Problems

OS-NO

20.01.09   
Andreas Neuenkirch   
Technische Universität Dortmund, Dortmund                
Stochastische Differentialgleichungen mit fraktionellem Rauschen:
Simulationsverfahren und Schätzung des Hurstparameters                                        
ISK (MR)



Abkürzungen:

ISK = Interdisziplinäres Statistik Kolloquium der Universitäten Marburg (MR) und Gießen (GI)
OS-NO = Oberseminar zur Numerik und Optimierung, Universität Marburg
OS-WS = Oberseminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, Universität Marburg
MK = Gemeinsames Mathematisches Kolloquium der Universitäten Marburg (MR) und Gießen (GI)

Zuletzt aktualisiert: 16.06.2019 · bingell

 
 
 
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