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Dynamische Optimierung

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ECTS-Punkte: 6 LP (4 SWS)

  • Ort und Zeit

    Vorlesung
    Dienstags, 16:00 - 17:30 Uhr, AA +1/0100

    Übung 
    Donnerstags, 18:00 - 19:30 Uhr, AA +1/0100

  • Unterlagen

    Übungsaufgaben im Skript

  • Inhalt

    1. Teil: Statische Optimierung
    Unrestringierte statische Optimierung
    Lagrange-Theorie (stat. Optim. unter Gleichungsrestriktionen)
    Kuhn-Tucker-Theorie (stat. Optim. unter Ungleichungsrestriktionen) mit Anleitung für Excel-Solver (lineare Optimierung) von Frau Chen

    2.Teil: Kontrolltheorie
    Klassische Variationsrechnung
    Kontrolltheorie I (Max.Prinzip bei unrestringierter Kontrolle) mit Anhang: Systeme von Differentialgleichungen 1. Ordnung
    Kontrolltheorie Ib (Max.Prinzip im 'current value')
    Kontrolltheorie II (restringierte Kontrolle)
    Kontrolltheorie III (Systeme)
    Anwendung: Optimale Route eines Flugzeuges in einem Strömungsfeld
    Kontrolltheorie IV (Zustandsraumrestriktionen)

    3.Teil: Dynamische Programmierung
    Dynamische Programmierung I (deterministische Probleme)
    Dynamische Programmierung II (stochastische Probleme) enthält Anhang: Stochastische Differentialgleichungen
    Dynamische Programmierung III (Optimal-Stopping-Probleme)

    Die Anleitung für den Excel-Solver wurde freundlicherweise von Frau Chen zur Verfügung gestellt. Der Excel-Solver kann (statische) lineare Optimierungsprobleme, wie in Kap. 3 kurz angesprochen, lösen. Das Problem mit der Vorführung der Software in der Vorlesung entstand, weil als Dezimalzahl-Trennzeichen nicht der Betriebssystem-Standard eingestellt war (bei geänderter Einstellung muss das auf den OS-Standard zurückgesetzt und Excel zunächst neu gestartet werden, bevor der Solver funktioniert.)

Prüfung

Klausur 120 Minuten Dauer.

In der Klausur wird nur ein Ausdruck der Formelsammlung (nicht des Skripts) als Hilfsmittel erlaubt sein. Außer Verweisen, Unterstreichungen, Korrekturen usw. darf die Formelsammlung keine Einträge enthalten.