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SE Methoden des Quantitativen Risikomanagements

Anmeldung im Sommersemester 2019

Dozenten:  Prof. Dr. Hajo Holzmann (FB 12), Prof. Dr. Sascha H. Mölls (FB 02)

Angebotszyklus:   Sommersemester

Leistungspunkte:   6 ECTS

Das Seminar findet an geblockten Terminen während des Semesters statt und kann für jeweils 6 LP von (1.) Studierenden der Betriebswirtschaftslehre (BSc. oder MSc.) (mit quantitativer Schwerpunktsetzung),  (2.) Studierende im M.Sc. Quantitative Accounting and Finance und durch (3.) Studierende im B.Sc. und M.Sc. Wirtschaftsmathematik sowie im B.Sc. und M.Sc. Mathematik [Gestaltungsoptionen für eine Einbringung als Mathe-Modul mit 3 LP oder als WiWi-Modul mit 6 LP] eingebracht werden.

Ziele und Inhalt:

In dem gemeinsamen Seminar der Fachbereiche Mathematik/Informatik sowie Wirtschaftswissenschaften zum Thema „Quantitative Methoden im Risikomanagement“ werden Verfahren des quantitativen Risikomanagements im Kontext aktueller Fragestellungen thematisiert. Konkreter Hintergrund sind einerseits die jüngeren Entwicklungen in den aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Banken und Versicherungen (z.B. Basel II und III, EZB sowie SREP) sowie andererseits Trends im Kontext der Unternehmenspublizität, die durch internationale Verlautbarungen ebenfalls zunehmend in die Nähe des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements rückt. Mit Blick auf diese Entwicklungen stehen sowohl konzeptionelle (methodische) Fragen als auch praktische Umsetzungsprobleme im Mittelpunkt des Seminars.