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VL/UE Quantitative Kreditrisikomodellierung in Theorie und Praxis

Dozenten:  Daniel Börstler und Philipp Hofmann

Angebotszyklus:   Sommersemester

Leistungspunkte:   6 ECTS

Ziele und Inhalt:

Die Veranstaltung „Quantitative Kreditrisikomodellierung in Theorie und Praxis“ behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Es werden in einem praxisnahen Kontext die Modellierungsansätze von Kreditportfolien (Erwarteter und unerwarteter Verlust) sowie weiterführende Methoden zur Modellierung und Validierung von Risikoparametern (Probability-of-Default (PD), Loss-Given-Default (LGD) und Exposure-at-Default (EAD)) behandelt. Aktuelle Entwicklungen im Kreditrisiko, wie z.B. die Umsetzung von IFRS 9 (Financial Instruments), sind Teil der Veranstaltung. Der Kurs greift damit ein breites Spektrum höchst relevanter Themen aus Theorie und Praxis des Bereichs „Accounting & Finance“ auf.