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Quantitative Kreditrisikomodellierung in Theorie und Praxis

Das MSc-Modul „Quantitative Kreditrisikomodellierung in Theorie und Praxis“ behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Es werden in einem praxisnahen Kontext die Modellierungsansätze von Kreditportfolien (Erwarteter und unerwarteter Verlust) sowie weiterführende Methoden zur Modellierung und Validierung von Risikoparametern (Probability-of-Default (PD), Loss-Given-Default (LGD) und Exposure-at-Default (EAD)) behandelt. Aktuelle Entwicklungen im Kreditrisiko, wie z.B. die Umsetzung von IFRS 9 (Financial Instruments), sind Teil der Veranstaltung. Der Kurs greift damit ein breites Spektrum höchst relevanter Themen aus der Theorie und der Praxis des Bereichs „Accounting & Finance“ auf und bereitet Studierende dadurch zielgerichtet auf eine spätere Tätigkeit in einem Kreditinstitut vor. 

Das Modul wird bei Bedarf im Sommersemester durch Mitarbeiter/-innen des ifG Marburg innerhalb der verschiedenen Studiengänge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften für Masterstudierende sowie für (fortgeschrittene) Bachelorstudierende angeboten. In spezifischen Zuschnitten kann das Modul auch als Weiterbildungsangebot für die Mitglieder des Fördervereins des ifG Marburg angeboten werden.