Hauptinhalt
Daniel Börstler, Dipl.-Math. oec.
Mitglied des Experten-Panels
Curriculum Vitae
Jahrgang 1983
Seit 7/2009
KPMG WPG AG Frankfurt | Partner im Bereich Financial Services - Risk Banking mit Schwerpunkt „Genossenschaftliche Primärbanken“ (seit 2023)
Seit 5/2015
Externer Doktorand an der Professur für Rechnungslegung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Philipps-Universität Marburg
10/2014-4/2015
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Rechnungslegung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Philipps-Universität Marburg
SoSe 2009
Diplomarbeit im Quantitativen Kreditrisikomanagement
10/2003-08/2009
Studium der Wirtschaftsmathematik an der Philipps-Universität Marburg und der University of Texas at Dallas (UTD) (Spezialisierung: Finance, Probability Theory and Optimization)
2003
Abitur am Wolfgang-Ernst-Gymnasium in Büdingen
Arbeits- und Forschungsgebiete
Quantitatives Kreditrisikomanagement (insb. Sicherheiten in der LGD-Quantifizierung)
Financial Engineering (insb. Fixed Income (ABS), exotische Optionen),
Unternehmensbewertung (Realoptionen)
Praktische Tätigkeitsschwerpunkte
IRBA-Projekte (u.a. in genossenschaftlichen Banken)
Konzeption, Entwicklung und Validierung von PD-, LGD- und EAD-Modellen
Beratung von Banken bei MaRisk-Prüfungen
Publikationen